Histograma do MACD
Estou negociando algumas estratégias baseadas em reversão média em uma amostra de 77 ETFs. Esses ETFs são os mais líquidos ones. One das estratégias que eu comércio é baseado em MACD-Histograma. É um indicador muito usado que tenho tweaked um pouco. Por base de comércio, esta é uma das melhores estratégias que tenho. Aqui você pode ler sobre o indicador. Eu tenho tweaked este um pouco para o seguinte:
A barra do Histograma do MACD deve ter caído 4 dias seguidos.
A quarta última barra deve ter sido abaixo de zero.
O encerramento atual do ETF deve ser inferior ao dia anterior.
A entrada está no fim. Saída é no primeiro dia quando o fechamento é maior do que no dia anterior. Aqui está um exemplo (saída foi no fim do dia depois, porque o ETF subiu no preço):
Em suma, é vice-versa. No entanto, longo é muito melhor do que curto. Em geral curto é muito mais difícil de comércio.
No total, esta estratégia gerou 6669 negócios na minha carteira de 77 ETFs.
Este diagrama mostra o ganho médio por comércio desde 2000. Entre esses 77 ETFs quase nenhum é negativo:
De mês para mês, obtemos o seguinte gráfico de barras:
Acho que isso é bastante bons resultados. Assumindo um só pode negociar no máximo dez posições de cada vez como uma carteira, obtemos esta curva de equidade:
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